Cci trading signals

Como usar (e usar incorretamente) o Instrutor Senior de Indicador CCI, Academia de Negociação Online O Índice de Canal de Mercadorias (CCI) é útil para analisar condições de sobrecompra e sobrevenda, escreve Brandon Wendell. CMT, mas a sua natureza atrasada torna um gerador não confiável de sinais de compra e venda. Como Técnico de Mercado Chartered (CMT), recebo muitas perguntas sobre indicadores técnicos e como eles funcionam. Em uma aula, me perguntaram sobre o indicador do índice de canal de mercadoria (CCI) porque alguns dos alunos perceberam que eu tinha nos meus gráficos. A primeira coisa que quero mencionar sobre os indicadores técnicos é que eles estão todos atrasados ​​e não devem ser usados ​​como ferramentas de tomada de decisão. Em outras palavras, quando eles dão seus sinais de compra e venda, sempre será pelo menos uma vela após o ponto de entrada ideal no preço. Então, como podemos usar esses indicadores, eles podem ser úteis como uma ferramenta de suporte à decisão. Identificar a divergência em um indicador ou determinar que você está em uma situação de sobrecompra ou sobrevenda pode ajudá-lo a identificar oportunidades de alta probabilidade nos mercados quando o preço está na oferta ou na demanda. Eu mencionei os termos sobrecompra e sobrevenda. Devo explicar o que isso significa. O CCI cai na família de indicadores conhecidos como osciladores. Osciladores tipicamente têm um nível que marca sobrecompra e sobrevenda. No caso da CCI. O preço da segurança é sobrecompra quando o indicador lê mais de 100. Isso significa que o preço aumentou tanto rápido que se desviou do preço médio muito mais do que o normal. Existe uma grande probabilidade de que este movimento seja insustentável e que ele volte a ser a média em breve. O CCI oscila acima e abaixo de zero. Quando o CCI lê abaixo de -100, então o preço é considerado oversold. Ele vendeu ao ponto de ter caído bem abaixo do desvio normal da média. O preço é então insustentável e é altamente provável que volte à média em breve. Ao todo, o CCI mede o preço até agora o preço está se afastando de um preço médio. Se nos tornarmos sobrecompra ou sobrevenda, o preço excede o movimento normal (o desvio padrão) daquela média. O sinal tradicional de compra ou venda seria quando o preço ultrapassar os 100 ou -100. Como você pode ver na imagem, no entanto, isso sempre será tarde ou falso. Clique para ampliar Então, como uso esse indicador eu uso isso de duas formas. Primeiro, sinto que tenho uma maior probabilidade de sucesso comercial se eu comprar níveis de demanda frescos, onde o CCI também está sobrevendido. Eu compro quando o preço está na zona de demanda e não espere que o indicador signifique comprar. Eu também me sentiria mais confiante vendendo uma zona de suprimento se a CCI estiver mostrando sobrevenda. Mais uma vez, não posso aguardar o sinal de venda tradicional, pois chegaria muito tarde. PRÓXIMO: O melhor sinal oferecido pelo indicador CCI Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contacte-nos Usando o indicador CCI com o Padrão Barra de reversão de castiçal Nesta lição vou mostrar-lhe como combinar as características do indicador CCI juntamente com o Reversão Bar candlestick para formar um pequeno método de negociação. Estarei usando a barra de reversão e não o Key Day Reversal Bar (há uma diferença). Primeiro, vejamos o básico desses dois indicadores para nos ajudar a entender por que devemos combiná-los. O Commodity Channel Index desenvolvido por Donald Lambert é projetado para identificar turnos cíclicos no preço. É um indicador de impulso, que mede a posição de preço em relação à sua média móvel. Isso indica quando o mercado é superaventurado ou quando uma tendência está a enfraquecer. É representado por uma única linha, que oscila entre intervalos fixos de 200 a -200. Na sua forma básica, ele pode ser usado de 2 maneiras. Como um indicador overboughtoversold. Quando o CCI se move acima de 100, indica uma forte tendência de alta e o valor de 200 determinaria a área de sobrecompra. Espera-se que o preço diminua em torno do intervalo de 200 e uma ordem de venda pode ser colocada uma vez que atravessa o nível 100 para baixo. Para determinar divergências com a tendência de preços. Barras de reversão Estes são padrões de castiçal simples, que são muito eficazes. No exemplo abaixo, usei um gráfico diário, mas esses parâmetros podem ser aplicados a qualquer período de tempo. Para uma barra de reversão para cima (inverter as regras para uma barra de reversão reversa) - Digite seu nome e e-mail válido para acesso instantâneo: as barras de reversão funcionam melhor em uma tendência desenvolvida. Se uma tendência tem acontecido por algum tempo, então é razoável imaginar Quando ele vai acabar. A barra de reversão pode ajudar. Se uma tendência já foi reduzida, a barra de reversão (barra 2) deve diminuir. O fechamento deve ser maior do que o fechamento anterior: não só o preço deve retroceder, mas deve fazê-lo de forma convincente. O fechamento deve ser maior do que o aberto: no final do dia, há mais interesse em comprar o mercado do que vendê-lo. Idealmente, um deve colocar uma ordem de compra acima do alto da Barra de Reversão e a parada abaixo da parte inferior da barra (para uma barra de reversão). Isso ajudaria a cuidar de picos voláteis que ocorrem nas próximas barras. Eu marquei o alcance do exterior -200200 em linhas vermelhas e a faixa do meio -100100 em linhas azuis. Se você olhar para o gráfico de exemplo acima e tentar interpretar o CCI sem ter em conta as barras de Reversão, que são marcadas, então temos 2 situações em que temos o CCI indicando a mudança de tendência. A mudança potencial na tendência é indicada pelo fato de que o CCI atingiu -200 ou 200 e está sobrecompra ou sobrevenda. O primeiro círculo azul mostra uma situação de sobrevenda, onde o CCI apareceu do nível -200. Esta é uma indicação para demorar e espero que o CCI atravesse o nível -100 antes de entrar em um comércio. O segundo círculo vermelho mostra uma situação de sobrecompra junto com a divergência, que é um sinal forte para ficar curto. Da mesma forma, espera-se que a CCI atravesse o nível 100 para baixo, antes de tomar uma posição curta. O problema é que o indicador CCI não é suficientemente forte como um método autônomo, mas quando você também usa barras de reversão como confirmação, pode ser muito preciso. Pague menos de 10 por este sistema e indicador lucrativo e fácil de aprender. Existem 4 Barras de Reversão marcadas no gráfico, uma vez que estas barras satisfazem todas as 3 condições mencionadas acima para se qualificar como Barras de Reversão. Todas as 4 barras de reversão resultaram em um lucro, mas as barras de reversão 2 e 4 ocorrem ao redor do tempo em que o CCI foi overboughtoversold, o que dá ao comércio uma confirmação adicional. Tendo dois fatores confirmando o sinal, altere as probabilidades mais a nosso favor. Eu ignoraria os sinais das barras de reversão 1 e 3, uma vez que o CCI não confirma o sinal. Isso significaria um comércio perdido, mas naquele momento eu não arriscaria minha capital em algo que eu não estava confiante. Essa confirmação adicional torna-se útil se você estiver negociando em um período de tempo menor, como o gráfico de 4 horas ou até 1 hora em que uma ocorrência de uma barra de reversão não seria necessariamente uma indicação de uma mudança de preço. Nos casos em que uma barra de reversão pode ser o início de um retracement, em vez de uma mudança de tendência, o CCI pode ser um filtro muito bom. Com recheios, a CCI geralmente não alcança áreas de oversoldoverbought e adverte que a barra de reversão não significa uma mudança de tendência. Lembre-se, todas essas lições devem dar-lhe idéias que você pode mudar, melhorar, testar e moldar em seu próprio estilo comercial. Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado conselho ou recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança. Nós não oferecemos e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para obter mais informações, leia nossa introdução do Índice de Canal de Mercadorias do Índice de Canal (CCI) Introdução Desenvolvido por Donald Lambert e apresentado na revista Commodities em 1980, o Commodity Channel Index (CCI) é um indicador versátil que pode ser usado para identificar um novo Tendem ou alertam sobre condições extremas. Lambert originalmente desenvolveu CCI para identificar turnos cíclicos em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso em índices, ETFs, ações e outros títulos. Em geral, a CCI mede o nível de preços atual em relação ao nível médio de preços durante um determinado período de tempo. O CCI é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média. O CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Desta forma, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Cálculo O exemplo abaixo é baseado em um cálculo do Índice de Canal de Mercadorias (CCI) de 20 Períodos. O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e desvio médio. Lambert ajustou a constante em .015 para garantir que aproximadamente 70 a 80 por cento dos valores de CCI caíssem entre -100 e 100. Essa porcentagem também depende do período de observação. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma menor porcentagem de valores entre 100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma maior porcentagem de valores entre 100 e -100. Clique aqui para um cálculo CCI em uma planilha do Excel. Interpretação A CCI mede a diferença entre a mudança de preço de uma garantia e a mudança média do preço. Leituras positivas elevadas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. As baixas leituras negativas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza. O Commodity Channel Index (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou líder. Como um indicador coincidente, os aumentos acima de 100 refletem uma ação de preço forte que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem uma ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa. Como um indicador de liderança. Os carlos podem procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda que possam antecipar uma reversão média. Da mesma forma, as divergências de alta e baixa podem ser usadas para detectar mudanças de impulso precoce e antecipar as reversões da tendência. Nova Tendência Emergente Como observado acima, a maioria do movimento CCI ocorre entre -100 e 100. Um movimento que excede esse intervalo mostra força ou fraqueza incomum que pode pregar um movimento prolongado. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, a CCI favorece os touros quando positivo e os ursos quando negativos. No entanto, usando um simples cruzamento de linha zero pode resultar em muitos whipsaws. Embora os pontos de entrada atinjam mais, exigindo um movimento acima de 100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de baixa reduz o whipsaws. O gráfico abaixo mostra Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque alcançou o 11 de janeiro e recusou. A CCI moveu-se abaixo de -100 em 22 de janeiro (8 dias depois) para sinalizar o início de um movimento prolongado. Da mesma forma, o estoque terminou em 8 de fevereiro e a CCI moveu-se acima de 100 no dia 17 de fevereiro (6 dias depois) para sinalizar o início de um avanço prolongado. A CCI não alcança o topo ou a parte inferior exata, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e se concentrar na tendência maior. A CCI desencadeou um sinal de alta quando o CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns comerciantes podem ter considerado a sobrecompra de ações e a relação de recompensa a risco desfavorável nesses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em configurações de alta, com uma boa relação entre recompensa e risco. Observe que o estoque remontou cerca de 62 do avanço prévio e formou uma bandeira que caiu até o final de junho. O aumento subsequente acima da linha de tendência da bandeira proporcionou outro sinal de alta com CCI ainda no modo Bull. OverboughtOversold Identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro oscilador de momentum para esse assunto. Primeiro, o CCI é um oscilador não ligado. Teoricamente, não há limites para cima ou para baixo. Isso faz uma avaliação overbought ou oversold subjetiva. Em segundo lugar, os títulos podem continuar a avançar depois que um indicador se torna sobrecompra. Da mesma forma, os valores mobiliários podem continuar a se mover mais baixos depois que um indicador se torna sobrevendido. A definição de sobrecompra ou sobrevenda varia para o Índice de Canal de Mercadorias (CCI). 100 podem funcionar em uma faixa comercial, mas são necessários níveis mais extremos para outras situações. 200 é um nível muito mais difícil de alcançar e mais representativo de um verdadeiro extremo. A seleção de níveis de overboughtoversold depende também da volatilidade da segurança subjacente. A faixa CCI para um índice ETF, como SPY, geralmente será menor do que para a maioria dos estoques, como o Google. O gráfico acima mostra Google (GOOG) com CCI (20). As linhas horizontais em 200 foram adicionadas usando as opções de indicadores avançados. No início de fevereiro até o início de outubro (2010), o Google ultrapassou 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando o CCI voltou abaixo de 200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando o CCI se moveu para trás acima de -200. É importante esperar por estes cruzamentos para reduzir whipsaws se a tendência se estender. No entanto, esse sistema não é à prova de engano. Observe como o Google continuou a se mover mais alto mesmo depois que a CCI se tornou overbought em meados de setembro e se mudou abaixo de -200. Divergências Bearish Bullish Divergências sinalizam um potencial ponto de reversão porque momentum direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e CCI forma uma baixa mais alta, o que mostra menos impulso de queda. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e CCI forma uma baixa alta, o que mostra menos impulso ascendente. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta, muitas vezes, aparecem em tendências mais baixas. A confirmação contém a chave para divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança de impulso que pode antecipar uma reversão da tendência, os cartistas devem definir um ponto de confirmação para CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma interrupção abaixo de zero em CCI ou uma quebra de suporte na tabela de preços. Por outro lado, uma divergência de alta pode ser confirmada com uma ruptura acima de zero em ICC ou uma ruptura de resistência na tabela de preços. O gráfico acima mostra o United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um prazo mais longo, 40 contra 20, foi usado para reduzir a volatilidade. Existem três divergências consideráveis ​​durante um período de sete meses, o que na verdade é bastante pouco por apenas sete meses. Primeiro, a UPS correu para novos máximos no início de maio, mas a CCI não superou a alta de março e formou uma divergência de baixa. Uma quebra de suporte na tabela de preços e a CCI se deslocam para território negativo para 0 confirmar esta divergência alguns dias depois. Em segundo lugar, uma divergência de alta se formou no início de julho, quando o estoque se mudou para uma baixa mais baixa, mas o CCI formou uma baixa mais alta. Esta divergência foi confirmada com uma ruptura do CCI no território positivo. Observe também que a UPS encheu o intervalo de junho com um aumento no início de julho. Em terceiro lugar, uma divergência de baixa se formou no início de setembro e isso foi confirmado quando a CCI mergulhou no território negativo. Apesar de uma confirmação da CCI, o preço nunca quebrou o suporte e a divergência não resultou em uma reversão da tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais. Conclusões A CCI é um oscilador de momentum versátil que pode ser usado para identificar níveis de overboughtovers ou reversões de tendência. O indicador torna-se sobrecompra ou sobrevenda quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características da segurança subjacente e do intervalo histórico para CCI. É provável que títulos voláteis exigem maiores extremos do que os títulos dóceis. As mudanças de tendência podem ser identificadas quando CCI cruza um limite específico entre zero e 100. Independentemente de como o CCI é usado, os cartistas devem usar CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Outro oscilador de momentum seria redundante, mas On Balance Volume (OBV) ou a Accumulation Distribution Line podem adicionar valor aos sinais CCI. O uso com SharpCharts CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. Colocar CCI diretamente atrás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos de preços. A configuração padrão é 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Escavações Sugeridas CCI Oversold em Uptrend. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com sobrevoo CCI virar para cima. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, a CCI deve atravessar acima de -200 para mostrar o aumento do indicador de níveis de sobrevenda. CCI sobrecompra na tendência de baixa. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de baixa com CCI de sobrecaptação desativada. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, a ICC deve cruzar abaixo de 200 para mostrar o indicador caindo dos níveis de sobrecompração. Estudo adicional Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de momentum e seus vários usos. Murphy cobre os prós e os contras, bem como alguns exemplos específicos do Commodity Channel Index. Pring mostra os conceitos básicos dos indicadores de impulso, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos que cobrem indicadores de impulso específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin Pring